골드만삭스가 공매도 제한법규위반으로 과태료 75억원의 과태료를 부과받았다.

증권선물위원회는 28일 제21차 정례회의를 개최하고 공매도 제한 법규 등을 위반한 골드만삭스인터내셔널(이하 'GSI')에 대해 과태료 75억 480만원을 부과했다고 밝혔다.

GSI의 위반금액은 공매도 제한 위반 74억 8800만원, 공매도 순보유잔고 보고 위반 1680만원이다.

공매도 제한 위반

영국 소재 외국인 투자자인 골드만삭스인터내셔널(이하 'GSI')은 올해 5월30~5월31일 기간 중 차입하지 않은 상장주식 156종목(401억원)에 대한 매도 주문을 제출하여 공매도 제한 규정을 위반했다

156종목은 올해 5월30일 82종목, 5월31일 74종목, 이틀간 중복된 60종목 제외시 총 96종목(코스피 13종목, 코스닥 83종목)이다.

자본시장법에 따르면 누구든지 소유 또는 차입하지 아니한 상장증권의 매도를 하거나 그 위탁 또는 수탁을 하여서는 안되는데 GSI는 이를 위반했다. 다만, 시세조종 또는 미공개정보 이용 등 불공정거래와 연계된 혐의는 확인되지 않았다.

지난 5월30일 동사 차입담당자는 주식대차시스템 화면의 ‘온라인 협상’ 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 입력하고 대여기관(보관기관)에 차입을 요청할 의도였으나,(아래 ⓐ~ⓓ 절차)  실제로는 전화/메신저로 협상이 완료되면 그 결과를 수동으로 입력하는 ‘차입결과 수동입력’ 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 잘못 입력했다.(아래 ③ 절차)

그 결과 차입하지 않은 주식이 자체 주식대차시스템상 차입잔고에 반영됐고, 트레이더는 잔고가 있는 것으로 오인하고 차입공매도 주문을 제출했다.

온라인 차입 협상결과는 대여기관의 승인이 있어야 GSI의 차입잔고에 반영되지만, 오프라인(전화/메신저) 협상결과는 대여기관 또는 차입기관 감독자의 승인 없이도 차입담당자가 임의로 차입이 된 것으로 입력할 수 있는 등 내부통제가 미흡하였던 것으로 확인됐다

이러한 입력오류 사실은 공매도 주식의 결제일인 지난6월1일 결제부서 담당자에 의해 확인되었고, 그 결과 6월1일 20종목(139만주), 6월4일 21종목(106만주)에 대한 결제불이행이 발생했다

공매도 순보유잔고 보고 위반

GSI는 2016.6.30.~2018.6.29. 기간 중 총 265일에 걸쳐 210종목에 대한 공매도 순보유잔고 보고를 누락했다.

자본시장법에 따르면 종목별 공매도 잔고의 비율이 상장주식 총수의 0.01% 이상이고, 평가금액(‘수량 x 당일종가’)이 1억원 이상인 경우 2영업일 이내에 보유잔고 수량을 금융위원회와 한국거래소에 보고해야 하는데 이를 위반했다.

GSI는 공매도 순보유잔고 보고대상 여부를 판단하기 위한 평가금액 산정을 잘못해 일부 종목의 보고를 누락시켰다.

공매도 잔고 자동보고시스템을 설계하면서 잔고금액 평가시 당일(T일)이 아닌 전일(T-1일) 종가를 적용한 결과, 평가금액 산정오류로 보고 누락이 발생된 것이다.

금감원 담당자에 따르면 "차입공매도를 하고자 하는 투자자는 매도 전에 실제 주식차입 여부를 객관적으로 확인할 수 있도록 프로세스를 갖추고, 이를 정기적으로 점검하는 등 공매도 관련 내부통제를 정비할 필요가 있다"고 설명했다.

또, "앞으로 금융당국은 무차입공매도 등 공매도 제한 위반행위에 대해 철저하게 조사하고 적발시 무관용 원칙에 따라 엄정하게 조치할 예정으로 공매도 주문 수탁증권사에 대해서도 강화된 확인의무 이행여부를 중점 조사하고 위반시 엄중 조치해, 증권사의 불법공매도 예방기능을 강화할 예정"이라고 밝혔다.

금감원은 추후 공매도 수탁증권사의 공매도 사실 확인을 의무화할 예정이다.